Рынок криптовалюты страдает от торговых ботов

17:20

Тимоти Там, основатель аналитической платформы CoinFi, провел основательное изучение бот стратегии на рынке криптовалют. Результатом его работы стал масштабный торговый обзор рынка.

Торги криптовалютой через ботов

В течение всего года сфера торговли криптовалютой прирастала в объемах в геометрической прогрессии, достигнув $551 млрд. к концу 2017 года. Лидирующие позиции, безусловно, у биткоина. Его годичный прирост составил 1500%, если сравнивать с 2016 годом.

Ежедневно с этой валютой совершается сделок на десять миллиардов долларов. Однако, по словам Тимоти Тама, часть из них может совершаться ботами, нацеленными на быструю куплю-продажу. В этом кроется определенная проблема, связанная с искусственной стимуляцией рынка и раздуванием цен.

Торговые боты

Торговый робот — это программа, с помощью которой автоматически заключают краткосрочные контракты. Ее программируют на покупку или продажу в определенных условиях. Одна такая программа не приносит особого ущерба рынку, но если настроить на одинаковые условия несколько сотен и даже тысяч, можно обвалить рынок.

Именно так получилось в печально знаменитую «черную пятницу» 1987 года. В этот день многие акции упали в цене на треть из-за деятельности ботов I поколения. Сегодняшние программы более виртуозны, но они — не люди, и действуют только в пределах заданной программы. Поэтому вероятность подобной ситуации сохраняется.

Как действия ботов отражается на рынке

С развитием торговли криптовалютами появились и специальные боты, буквально наводнившие все мировые биржи. Для их создания у людей, умеющих программировать, были все предпосылки:

новый и быстрорастущий рынок;

наличие неопытных инвесторов;

отсутствие государственной регуляции.

Примером из недавнего прошлого является криптовалюта Neo. Это китайский вариант эфириума. Специфика роста его стоимости показывает, что за него активно торгуются именно боты.

На это указывает высокая волатильность рынка, который с 34 долларов мгновенно обрушается до 3,74, а затем снова возвращается к прежней отметке. Также имеют место искусственные завышения цен, сходные с происходящим на рынке форекс, в рамках стратегии pump-and-dump.

Боты массово скупают дешевую валюту, накручивают цену, создавая видимость удорожания. Это привлекает инвесторов, которые начинают покупать эту валюту по большой стоимости. Боты массово распродают активы. Рост цены крипты, как и приток новых инвесторов, прекращается, и вместо прибыли инвесторы получают кучу ничего не стоящих виртуальных денег.

Как выявить бота?

В режиме реального времени выявить деятельность автоматизированного ПО очень сложно. Лучше всего это удается при оценке динамики прошедших дней. Возьмем, к примеру, этот график.

На нем четко видны резкие падения стоимости. Люди, несмотря на боязнь упустить выгоду, все же так не торгуют. Так что вина за высокую волатильность валюты во многом лежит не только на упадническом настроении трейдеров, но и деятельности автоматов.

Они запрограммированы отслеживать динамику цен и прямо влияют на объемы продаж. Отслеживая эти параметры, можно своевременно разглядеть признаки приближающегося обвала валюты.

Программированием ботов занимаются желающие манипулировать ценами. Мотивации у них разные. Успехи в создании ботов открыто обсуждаются на Reddit и в Telegram. Существуют целые группы, в которых делятся успехами.

К сожалению, помимо технической одаренности, по словам Тимоти Тама, большинство создателей автоматизированных программ не обладают серьезными экономическими знаниями и особо много на своих программах не зарабатывают. Чтобы сократить их разрушительное действие, основатель CoinFi предлагает отрегулировать торговлю на бирже.



Cryptonews © 2018

Информационное агентство
(св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72715, выдано 23 апреля 2018 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)